《係統化交易》[英]羅伯特·卡佛『EPUB電子書下載』

係統化交易 內容簡介

係統化交易，指投資者通過建立交易係統，根據製定的買賣規則、風險管理規則、資金配置規則做交易決策，避免受到情緒影響，實現低風險高收益的交易策略。目前，它常常被應用於量化投資領域。作者羅伯特·卡佛因其出色的交易係統，在2008年金融危機中賺取了超10億美元。

本書中，作者融合金融理論、係統化對衝基金策略管理經驗以及深度研究，闡釋了係統化交易的有效邏輯，並展示如何安全高效地實施這一策略。從創建交易規則到頭寸規模管理，對每個環節都進行了詳盡解析。所述框架適用於所有資產類別，包括股票、債券、外匯和大宗商品。

書中沒有保證成功的神奇公式，但減少簡單錯誤必將提升投資表現。你將學會規避常見陷阱，如避免策略過度複雜化，對預期收益過度樂觀，承擔過高風險，以及過度頻繁交易。本書以翔實的內容、全麵的視角與實用的建議，開創了係統開發的新範式。

係統化交易 作者簡介

作者：羅伯特·卡佛

職業生涯始於巴克萊投資銀行，從事衍生品交易;後入職全球知名對衝基金宏量基金（AHL）擔任投資組合經理，親歷了2008年全球金融危機之前、期間及之後的完整市場周期。在宏量基金任職期間，主導開發了基本麵全球宏觀策略，並管理規模達數十億美元的固定收益投資組合，直至2013年從行業隱退。後成為獨立交易員，在網絡上公開自己的交易實盤，並對自己的交易係統構建框架進行總結寫成這本書，在全球範圍內獲得極大關注。

·

譯者：量化鯤

某央企資產管理部副總裁，中歐工商管理學院MBA導師。曾任職於易方達基金、中信證券、國金創新，就任國金創新FOF事業部總經理期間，資產管理規模峰值為24億元。熟悉不同投資策略，曾參與盡調300多家私募和公募專戶團隊，深入研究60家，累計投資32家。

係統化交易 目錄

引言
第一部分理論
第一章有瑕疵的人腦
第二章係統化交易規則
第二部分工具箱
第三章擬合
第四章投資組合配置
第三部分框架
第五章框架概述
第六章金融工具
第七章預測
第八章綜合預測
第九章波動率目標
第十章持倉規模
第十一章投資組合
第十二章速度與規模
第四部分實踐
第十三章半自動交易者
第十四章資產配置型投資者
第十五章堅定的係統交易者
後記優秀的係統化交易者的共同特征是什麼？
術語表
附錄A相關資源
附錄B交易規則
附錄C投資組合優化
附錄D框架細節
致謝
······